DJ-5 完整 Workflow + Weekly Review — M5 收官

心态课最常见的 failure mode:学完 5 节,头几周做 journal,慢慢放弃,月底回到老习惯。

为什么?

不是因为你不懂 journal 的价值。你当然懂。你已经知道 FOMO、报复交易、确认偏差、锚定、亏损厌恶。你也知道 DJ-5 要写 Thesis / Risk / Trigger / Invalidation / Post-review。问题是 journal 没融入 daily workflow。它被你放在"有空再写"的位置。交易日一忙,它就消失。

Lin 会问:如果一个动作只在你有空、有心情、有纪律时才执行,它是系统吗?

这一节给你完整的 daily + weekly review system。不是 "tips for journaling"。是具体 sequence,具体 time,具体 template。每天什么时候写,每笔 trade 前写什么,平仓后立刻 audit 什么,周日 60 分钟看哪些数字,月末 90 分钟调哪些 rule。

心态课唯一的 deliverable 是:可重复执行的 review workflow。不是更多感悟,不是更漂亮的笔记模板,不是"我以后会更自律"。写完就 commit。M5 done。

1. 完整 Daily Workflow

每天 4 个 touchpoints。不是你想起来才做,是交易日结构的一部分。

Morning prep (15 min)

第一步,重读昨日 DJ-5 entries 和 Idea Journal。不要先打开新图,不要先看群消息。先看你昨天怎么想、怎么错、怎么偏离。你昨天说 "EUR thesis invalid below 1.0800",后来 1.0800 破了你为什么还拿着? 你昨天写 "不追 break",今天早上你是否又想追?

第二步,标 yesterday 偏见 audit。用 L5.1-L5.3 的 5 个标签:FOMO / 报复 / 确认 / 锚定 / 亏损厌恶。每笔最多标 2 个主因。不要写"心态不好"。Lin 不接受这种雾状词。写清楚:这笔是亏损后 18 分钟内开的,所以是报复;这笔因为昨天 missed move 今天追高,所以是 FOMO。

第三步,列今日 watchlist,最多 5 个 pairs / symbols。超过 5 个,你不是在准备,你是在逃避选择。每个只写一句话:今天等什么? 例如 "EUR/USD:等 H4 reclaim 1.0850 后回踩,否则 no trade"。Watchlist 不是愿望清单,是等待清单。

Pre-trade (5 min per trade)

每笔 trade 前强制 DJ-5 完整:

1. Thesis:为什么这是 setup?
2. Risk:这笔最多亏多少 R / 账户百分比?
3. Trigger:什么具体条件允许 entry?
4. Invalidation:什么条件证明 thesis 死亡?
5. Why-different:为什么这不是昨天那个错误的重复?

然后做 L5.4 的 5-min noise test。这个 idea 是结构信号,还是盘中噪音? 如果你等 5 分钟,setup 还存在吗? 如果 5 分钟后 entry 消失,那你追的可能不是机会,是刺激。

不写完,不 entry。这里没有灰色地带。Lin 会问:如果这笔交易好到值得冒账户风险,为什么不值得花 5 分钟写清楚?

Post-trade (5 min per trade)

平仓后立刻写 DJ-5 第 5 段 post-review。不要等晚上。晚上你会开始改写记忆。刚平仓时,情绪和行为还热,证据还在。

写 3 件事:

• 实际执行 vs 原计划:entry / stop / target / exit 是否一致?
• 偏见 audit:FOMO / 报复 / 确认 / 锚定 / 亏损厌恶 哪个触发?
• 情绪打分:entry 前 0-10,exit 后 0-10。

情绪分不是心理治疗。它是数据。你会发现某些错误只在焦虑 7 以上发生,某些加仓只在亏损后羞耻 8 以上发生。你不是要没有情绪,你要知道情绪何时开始改写规则。

End-of-day (10 min)

交易日结束后写 daily summary:

• Trades count:今天几笔?
• R total:总计 +/− 多少 R?
• Biggest bias:今天最大偏见是什么?
• Tomorrow's prep notes:明天只看什么,不看什么?

不要写长散文。10 分钟就够。目标不是把今天写得像日记,目标是把明天的执行摩擦降低。

Total:约 30 min / day overhead。 这是 commitment,不是 optional。你可以说太多。可以。那 Lin 只问:你每天愿意花 3 小时看盘,却不愿花 30 分钟防止自己重复同一个错误,这叫认真交易吗?

2. 完整 Weekly Review (Sunday 60 min)

每周日固定 60 分钟。固定时间。不是"周末找空"。找空等于没有时间。把它写进 calendar,像写进场止损一样具体。

Weekly review 分 4 段,每段 15 分钟。

Section A: Quant review (15 min)

先看数字,不是先讲故事。

• 本周 trade count。
• Win rate。
• Average R win。
• Average R loss。
• Total P&L (% account)。
• Hold time win vs loss。

最后一项最容易被忽略,也最贵。L5.2 讲过 disposition effect:你可能 win rate 65%,但月度负收益。为什么? 因为 winners 平均 +0.5R,losers 平均 -2R。你剪短盈利,养大亏损。Hold time win vs loss 是它的数字签名。

Lin 会问:本周亏损单平均持仓时间是盈利单的几倍? 如果超过 3 倍,你不要先解释市场。先解释自己。

Section B: Bias audit (15 min)

列本周每笔 trade,给它 tag 5 偏见:FOMO / 报复 / 确认 / 锚定 / 亏损厌恶。不是每笔都必须有偏见,但每笔都必须审问。

然后问:

• 最常出现的 bias 是哪个?
• 它出现在哪个时间段?
• 它是否跟亏损后、新闻后、错过行情后有关?
• 下周针对这个 bias 设 1 个 specific defense。

Specific defense 不能写"下周更冷静"。写成规则。例如:如果上一笔亏损后 30 分钟内想开新单,自动关闭交易软件到下一小时;如果 watchlist 外 symbol 出现冲动 entry,强制写 80 字 thesis 后再等 5 分钟;如果想移动 stop,必须先截图并写 "原 invalidation 是否仍然有效"。

Section C: Idea Journal review (15 min)

本周不是只 review 你做了什么,也 review 你没做什么。Idea Journal 的价值在这里。

• 本周 idea total count。
• Pass rate:多少 idea 通过 L5.4 的 5-min test?
• Execute rate:通过以后你实际执行了多少?
• Skip cost analysis:skipped idea 后续怎么走?

Skip cost analysis 不是为了惩罚你错过。它是为了区分两种 skip:好 skip 和坏 skip。好 skip 是 checklist 不通过,后来即使涨了也不后悔。坏 skip 是 checklist 通过,风险明确,但你因为上一笔亏损还在痛,所以没点。一个是纪律,一个是恐惧。两者在账户上都叫 "missed trade",但心理原因完全不同。

Section D: Skill / Setup review (15 min)

最后才看 setup skill:

• 本周哪个 setup type 表现最好?
• 哪些 trade 应该 take 但 skipped?
• 哪些 trade 不应该 take 但 took?
• 哪个 setup 你以为自己会,但实际执行最差?

这里连接前 4 个 modules。Chen 给你 risk discipline,Marcus 给你 SMC technical,Wang 给你 Wyckoff classical,Sarah 给你 macro reaction function。Lin 不替代它们。Lin 问的是:你有没有把这些技术真的执行出来?

如果某个 setup 连续 3 周亏,不要立刻删掉。先问:亏的是 setup,还是你执行的版本? 如果 checklist 经常没写完,那不是 setup 失败,是 data 失败。

3. Monthly Review (90 min, last Sunday)

每月最后一个周日,在 weekly review 基础上多 30 分钟。月度 review 不看单笔情绪,看系统形状。

Section E: Account health

画月 P&L curve。不是只写数字。曲线会暴露你不愿承认的东西:是不是月初稳,月末乱? 是不是连续盈利后 size 变大? 是不是一笔大亏吃掉十笔小赢?

记录:

• 月 P&L curve (画图,不只数字)。
• Max drawdown 月内最大回撤。
• Sharpe-ish ratio:avg daily R / std dev daily R。

这个 Sharpe-ish 不需要学术完美。它只问一个实用问题:你的每日 R 是稳定地产生,还是靠一两天碰运气? 如果 avg daily R 不高但波动巨大,你不是系统 trader,你是高噪音 trader。

Section F: Pattern detection

看本月所有 trade,找 3 个 recurring patterns。可以是好 pattern,也可以是坏 pattern。

例子:

• "我所有 long EUR 都在 Tue-Wed entry,这是巧合还是 pattern?"
• "新闻前 2 小时开的 trade 胜率明显低。"
• "亚洲盘冲动 entry 多数来自 missed London move。"
• "Wyckoff Spring setup 表现好,但 SMC breaker setup 被我过度交易。"

Lin 会问:你是在看 pattern,还是在挑证据保护自尊? 所以每个 pattern 必须有 trade 编号支撑。没有编号,只是故事。

Section G: Rule adjustments

月度才允许改 rule。盘中不改,日内不改,周中尽量不改。为什么? 因为人在亏损痛感里会把"调整规则"伪装成"灵活"。

问 3 个问题:

• 本月哪条 rule 起作用?
• 哪条 rule 我违反了 (cheat)?
• 下月调整哪条 rule: add / remove / modify?

如果你违反某条 rule 6 次,不要只写"下月遵守"。问为什么 rule 没有摩擦。比如 daily loss floor 被你违反,那下月 rule 可能不是"更自律",而是亏到 -2R 后直接退出 broker,手机也不允许下单。

Section H: Goal-set next month

下月只设 2 个目标:

• 1 个具体 quant goal,例如 "下月 win rate > 55%" 或 "average loss 控制在 -1.1R 内"。
• 1 个具体 process goal,例如 "下月 DJ-5 完整率 100%" 或 "亏损后 30 分钟内 trade 次数 = 0"。

Quant goal 让你面对结果。Process goal 让你控制行为。只有 quant 没有 process,你会赌。只有 process 没有 quant,你会写漂亮 journal 但不赚钱。两个都要。

4. Tool Stack 推荐

工具不是系统。工具只是容器。Lin 不关心你用 Notion、Obsidian、纸本还是 spreadsheet。她只问:下单前能不能写完 DJ-5? 周日能不能看到偏见频率? 月末能不能改 rule?

Option 1 - 纯 paper journal

A4 笔记本 + 笔。每天 1 页,一周分隔。Morning prep 写在页面顶部,每笔 trade 用 DJ-5 小块,End-of-day 写在底部。

优势:强制 deliberate。写慢,所以你不容易骗自己。没有 notification,没有 template 美化,没有 database 折腾。

劣势:不能搜索,不能自动 chart。你要手动翻页统计 bias 和 R。适合最容易被工具分心的人。

Option 2 - Notion / Obsidian

模板化 daily / weekly / monthly note。Daily note 放 4 个 touchpoints,weekly note 放 Section A-D,monthly note 放 Section E-H。Database for trades + Idea Journal。

优势:searchable,linkable。你可以快速找出所有 "revenge" tag,所有 EUR/USD long,所有 skipped idea。

劣势:tool 本身可能变成 procrastination。你花 3 小时调 template,但 3 笔 trade 没写 post-review。Lin 会问:你是在建系统,还是在装饰逃避?

Option 3 - Spreadsheet (Google Sheets)

1 行 / trade。Columns 包含:

• Date / symbol / direction。
• Setup type。
• Thesis / Risk / Trigger / Invalidation。
• Entry emotion / exit emotion。
• Bias tags。
• R result / hold time。
• Post-review note。

优势:数字直接 visible。Win rate、average R win/loss、hold time、bias frequency 都能自动算。

劣势:不利于 reflective writing。Spreadsheet 会让你以为填格子等于复盘。不是。偏见 audit 需要几句诚实的文字。

Lin 建议:混合。Spreadsheet 装数字,尤其 Section A。Notion / Obsidian / paper 装 reflective writing,尤其 Section B-D。不要追求完美 tool stack。追求一个你 6 个月后仍然会用的 stack。

5. Final Commitment Checklist

这不是课后练习。是 M5 的交付物。你勾选的不是"我理解",是"我接受这个 workflow 是交易的一部分"。

• 我 commit 每日 morning prep 15 min
• 我 commit 每笔 trade 前完整 DJ-5 (不写完不 entry)
• 我 commit 每笔 trade 后偏见 audit + 情绪打分
• 我 commit 每天 end-of-day 10 min summary
• 我 commit 每周日 60 min weekly review (4 sections)
• 我 commit 月末 90 min monthly review (额外 4 sections)
• 我接受: skip 任一项 = 不 trade (rules 是 commitment, 不是 advice)

Lin 会特别看最后一项。因为前 6 项都容易在舒服的时候同意。最后一项会在你想交易、但 journal 没写完的时候出现。那一刻才是真 commitment。

你可以不 commit。可以。那就诚实地承认:我现在还不想用系统约束自己。比嘴上说 commit、盘中跳过要好。

但如果你 commit,规则就不再是建议。Rules 是 commitment,不是 advice。你 commit 或不 commit,没有 "try"。

M5 结束。Caviro 5 个 module 全部 done。你的 trader stack:

• M1 Chen — 纪律 + 风控
• M2 Marcus — SMC technical
• M3 Wang — Wyckoff classical
• M4 Sarah — macro + reaction function
• M5 Lin — 心态 + journal system

Lin 留给你一个 simple test:6 个月后回到这一节,看你的 weekly review 还在不在做。

在 = 你已经是 trader。

不在 = 重读 L5.5。