Quad Sweep 完整 Entry Model — 4 步串成一个 setup
前面 4 节, 每一节给你 Quad Sweep 四象扫单的一支柱:L2.2 sweep,L2.1 MSS,L2.3 OB,L2.4 FVG。这一节回答唯一一个问题 — 怎么把 4 支柱串成一个可执行的 setup?
答案是一份 checklist + 一个 invalidation rule。不是 mantra,不是 vibes。你能在任何 timeframe、任何品种 (FX,黄金,BTC,纳斯达克 ETF) 上跑这个 checklist。跑不通的,不进场。SMC 不是外汇专属语言。只要市场有 swing、有 stop、有流动性集中区,就会出现 sweep。差异在波动率和仓位单位,不在框架。
Quad Sweep Setup Checklist
正式版 checklist 有 5 步。顺序不能改。缺一项,setup 作废。
Step 1 — Liquidity Sweep (L2.2):价格必须 spike past 一个清晰 swing high/low,扫掉 sell-side liquidity 或 buy-side liquidity,然后 close back 在原结构内。不是模糊"接近"。只刺穿不收回,那叫 breakout 候选,不是 sweep。
Step 2 — Market Structure Shift (L2.1):Sweep 之后的下一段移动必须 break opposite-direction protected swing point。Sell-side liquidity 被扫,后面应该向上 break previous LH。Buy-side liquidity 被扫,后面应该向下 break previous HL。没有 MSS,模型 stop。
Step 3 — Return to OB / Supply Demand Zone (L2.3):找 MSS impulse 起点 candle 前一根 opposite-color candle,这就是 OB 候选。标 full range,body + wick。然后等价格 mitigation back into OB box。没有回到 zone,没有执行价格。
Step 4 — FVG Filter (L2.4):在 OB 内部找 FVG,把 entry zone refine 到 OB ∩ FVG。FVG 必须来自同方向 displacement。没有 FVG 重合,entry zone 太宽,skip。
Step 5 — Trigger Candle:Mitigation candle 必须是 rejection。做多:long lower wick into OB,close out of OB。做空相反:long upper wick into OB,close back below。没有 rejection = wait。价格进入 box 本身不是 trigger。
五项任意一项缺失,不入场。这个规则很干,所以有用。
5 张真 K 线 — 多品种同一框架
这节的重点不是"EUR/USD 有一个漂亮例子"。重点是 Quad Sweep 不是某个外汇对的截图技巧。FX、黄金、BTC、纳斯达克 ETF 都能跑同一份 checklist。只改风险单位,不改模型。
EUR/USD H1,2024 年 7 月。Sell-side liquidity sweep @ 1.0730 → MSS up @ 1.0690 → demand zone test @ 1.0720 → long trigger @ 1.0670。4 步全亮,R:R 约 1:3。FX 经典样本,但不是外汇专属规则。
XAU/USD H4,2024 年 2 月。黄金 H4 一个 sweep + MSS + demand zone + long trigger。别因为黄金高波动就以为 SMC 不适用。框架不变,只是 stop 距离要按 ATR 重新算。
BTC/USD H4,2024 年 9 月。比特币不是 forex,但 liquidity sweep 是普世现象。凡是有 stop loss 集中区,就有 sweep。24/7 市场更要等 candle close。4 步 checklist 在 BTC 一样跑得通。
QQQ H4,2024 年 8 月。QQQ 是 Nasdaq 100 ETF 代理,因为 NDX 直接 symbol 在很多 data provider 里是付费项。美股有 session gap、pre-market、open volatility。时段不同,框架相同。
GBP/USD H1,2024 年 10 月。Sweep 出现,但接下来没有 break LH。Step 2 fail,setup 作废。多品种通用不等于每个 sweep 都交易。通用的是 checklist,不是冲动。
Risk + Position 计算
Setup 通过 checklist 后,才开始算仓位。顺序反了就是赌。
Risk per trade = 账户 0.5-1%。不是 2%,不是固定 pip,也不是今天状态好就大一点。你控制的是账户波动,不是市场波动。
Stop placement = OB outer edge + buffer。Bullish setup:OB low - 5 pips。Bearish setup:OB high + 5 pips。buffer 按品种波动调。EUR/USD 的 5 pips 不是 BTC 的 5 美元。
Target = next liquidity pool。做多看前 swing high 之外的 buy-side liquidity,做空看前 swing low 之外的 sell-side liquidity。也可以看上一个 untested OB。
R:R minimum = 1:2。低于 1:2 不入场。长期 EV 会被 commission、spread、slippage 吃掉。
Position size formula:
lot = (账户 × risk%) / (stop pips × pip value)
例:账户 10000 USD,risk 1% = 100 USD risk。EUR/USD stop 25 pips,pip value $10 / standard lot。Lot = 100 / (25 × 10) = 0.4 lot。这个数不需要灵感。
跨品种只改单位。黄金 stop 通常 80-200 pips,position size 必须更小。BTC stop 按 % 算,不是 pips,5-10% stop 很常见。QQQ stop 按 $ 算,0.5-2 USD per share 是常态。
Marcus rule:stop 大小不重要,风险 % 才重要。25 pips stop 还是 800 pips stop,都可以是 1% risk。嫌 stop 大,就减仓。不要把 stop 缩到结构内部。
账户 5000 USD, 1% risk = 50 USD risk. EUR/USD setup, stop 40 pips (pip value $10/lot). 仓位应该是?
何时 setup checklist 跑通但仍要 skip
通过 checklist 不等于必须交易。Checklist 只说明 entry model 成立,不说明交易环境值得承担风险。L2.6 会展开。
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重要数据前后 1 小时。NFP、CPI、FOMC、ECB rate decision 会制造 volatility spike,让 OB / FVG 边界暂时失真。等数据出,等市场吸收 2 小时后再看。
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趋势日 (trending day):不 mean-revert。如果当前 D1 是 strong trending up,不要 short 任何小级别 sweep setup。Trend day 里的 sweep 经常是 continuation,不是 reversal。
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个人 R:R 不达标。Setup 4 步通过,但 entry 到 target 只有 1:1.5。Skip。不要因为图很漂亮就降低最低标准。
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当日已经亏 2 trade。心理状态污染,daily stop 应该 enforce。不要"再 setup 一个回来"。那是 revenge trading 换了一个专业名字。
这四条不是建议,是过滤器。交易纪律不是找到更多 entry,是放过看起来还不错的 entry。
完整 Checklist 卡
Setup = 5 步 checklist 全通过。Sweep + MSS + OB + FVG + Trigger。缺一不入场。
框架不分品种。EUR/USD, XAU/USD, BTC/USD, QQQ — checklist 都跑得通。差异在 stop 距离和 pip/$ 单位,不在框架。
Risk 永远是 % 不是 pip。0.5-1% 账户 risk per trade,R:R 最低 1:2。不通过 = 不交易,不交易就是赢。
下一节 L2.6: Setup 风控 — 何时 setup 全过也不交易 (即将上线)